Quantitative Credit Modelisation - Contrat

RESPONSABILITÉS

Recherche d’un Consultant qui interviendra auprès du pôle Modélisation Quantitative Risques Crédit de la Direction des Risques.


Ce pôle développe les modèles statistiques des Systèmes de Notations Internes et les paramètres Bâlois afférents, ainsi que les travaux de provisionnement.

Le Consultant participera à la réalisation :

• d’exercices de BackTesting PD & LGD,
• de travaux de mise conformité découlant de missions Régulateurs (dont TRIM),
• de refonte des modèles existants (contexte nouvelle définition du défaut),
• de BackTesting de méthodologies IFRS 9 dépréciation.

Le Consultant sera chargé de réaliser des travaux d’encodage statistiques des méthodes et tests répondant aux recommandations émises par le Comité de Validation interne et/ou satisfaisants aux exigences explicitées dans les Guidelines EBA (ex : EBA/GL/2017/16) et BCE (ex : ECB guide to internal models). 
Il sera également attendu du Consultant une participation active à la recherche de solutions efficientes.

EXPERIENCE

• Une expérience significative en modélisation quantitative crédit.
• Le Consultant devra disposer de solides compétences en statistiques (notamment régressions logistiques et tests de robustesse communément associés) et d’une bonne connaissance des exigences réglementaires Risque Crédit en méthode "avancée"
• Il devra également avoir de l’appétence pour MatLab.